VaR

Der Value at Risk (VaR) stellt den maximalen potenziellen Verlust eines Anlegers aus einem Portfolio aus Finanzaktiva über eine bestimmte Haltedauer (20 Tage) und einen bestimmten Konfidenzintervall (99%) dar. Dieser potenzielle Verlust wird in Prozent des gesamten Portfoliovermögens ausgedrückt und ausgehend von einem Querschnitt aus historischen Daten (über einen Zeitraum von 2 Jahren) berechnet.