Ratio de Sharpe
El ratio de Sharpe mide el excedente de rentabilidad en relación con los tipos sin riesgo dividido entre la desviación típica de esa rentabilidad. Se trata de un indicador de la rentabilidad marginal por unidad de riesgo. Si el ratio de Sharpe es positivo, cuanto mayor sea el ratio, más se remunerará el riesgo. Un ratio de Sharpe negativo no implica necesariamente que la cartera haya registrado una rentabilidad negativa, sino que la rentabilidad registrada es inferior a la de una inversión sin riesgo.