VaR

El valor en riesgo o Value at Risk (VaR) representa la pérdida potencial máxima de un inversor sobre el valor de una cartera de activos financieros en relación con un horizonte de inversión (20 días) y un intervalo de confianza (99 %). Esta pérdida potencial se expresa como porcentaje del patrimonio total de la cartera. Se calcula a partir de una muestra de datos históricos (en un periodo de 2 años).