Carmignac Investissement A EUR Acc | +3.1 % | +3.5 % | +11.7 % | +6.2 % | +54.7 % | +61.1 % | +79.6 % |
Referenzindikator | -2.9 % | +1.1 % | +2.6 % | +6.1 % | +43.9 % | +81.4 % | +146.1 % |
Durchschnitt der Kategorie | -4.5 % | +6.7 % | -5.7 % | +5.2 % | +27.7 % | +53.3 % | +109.0 % |
Ranking (quartile) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Anhand dieser Kennzahlen lässt sich die risikobereinigte Performance eines Fonds bewerten. Ein erfolgreicher Fonds sollte idealerweise eine solide Rendite (gemessen an der Sharpe-Ratio und dem Alpha) im Verhältnis zu seinem Risiko (gemessen an der Volatilität) aufweisen und gleichzeitig gut mit den Markterwartungen (gemessen am Beta gegenüber der Benchmark) übereinstimmen.
Fonds | +15.0 % | +16.1 % | +15.7 % |
Volatilität des Indikators | +14.1 % | +13.7 % | +15.4 % |
Berechnung: wöchentlich
Sharpe-Ratio | +0.9 % | +0.5 % | +0.4 % |
Beta | +1.0 % | +1.1 % | +0.9 % |
Alpha | +0.1 % | -0.1 % | -0.1 % |
Berechnung: wöchentlich
Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 10/2018 und 10/2023.
Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 02/2020 und 02/2025.