VaR

De Value at Risk (VaR) is het maximumbedrag dat een belegger op de waarde van een portefeuille met financiële instrumenten kan verliezen in een bezitsperiode van 20 dagen bij een betrouwbaarheidsinterval van 99%. Dit potentiële verlies wordt uitgedrukt als een percentage van het totale vermogen van de portefeuille en wordt berekend op basis van gegevens uit het verleden (over een periode van twee jaar).