Carmignac Portfolio Asia Discovery FW GBP Acc | -3.3 % | +3.5 % | +7.7 % | +5.2 % | +37.2 % | +46.2 % | +103.2 % |
Indice di Riferimento | +1.9 % | +5.2 % | +11.4 % | +1.1 % | +23.4 % | +52.4 % | +88.4 % |
Media della categoria | -2.5 % | +4.0 % | +6.6 % | -3.8 % | +9.4 % | +32.2 % | +66.1 % |
Classificazione (quartile) | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Fondo | +12.5 % | +13.0 % | +13.9 % |
Volatilità dell'Indice di Riferimento | +13.0 % | +13.1 % | +15.2 % |
Calcolo: base settimanale
Indice di Sharpe | +0.7 % | +0.5 % | +0.5 % |
Beta | +0.8 % | +0.6 % | +0.7 % |
Alfa | +0.1 % | -0.1 % | 0.0 % |
Calcolo: base settimanale
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.