Carmignac Portfolio Grande Europe A USD Acc Hdg | -2.9 % | +1.1 % | -10.1 % | +1.4 % | +22.8 % | +60.5 % | +93.9 % |
Indice di Riferimento | +5.0 % | -0.8 % | -1.3 % | +7.2 % | +26.7 % | +75.5 % | +72.9 % |
Media della categoria | - | - | - | - | - | - | - |
Classificazione (quartile) | - | - | - | - | - | - | - |
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Fondo | +17.1 % | +17.3 % | +16.8 % |
Volatilità dell'Indice di Riferimento | +14.3 % | +15.1 % | +16.6 % |
Calcolo: base settimanale
Indice di Sharpe | +0.3 % | +0.5 % | +0.4 % |
Beta | +1.1 % | +1.0 % | +0.9 % |
Alfa | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
Calcolo: base settimanale
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.