Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Ydis | -2.0 % | -2.0 % | +2.4 % | -3.1 % | +31.0 % | +37.4 % | +73.5 % |
Indice di Riferimento | +8.5 % | -1.3 % | +2.5 % | +8.5 % | +43.7 % | +70.2 % | +84.0 % |
Media della categoria | +1.8 % | -1.7 % | +2.7 % | -1.7 % | +27.1 % | +38.3 % | +68.0 % |
Classificazione (quartile) | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Fondo | +16.3 % | +17.0 % | +16.7 % |
Volatilità dell'Indice di Riferimento | +13.5 % | +14.3 % | +16.4 % |
Calcolo: base settimanale
Indice di Sharpe | +0.4 % | +0.3 % | +0.3 % |
Beta | +1.1 % | +1.1 % | +0.9 % |
Alfa | -0.1 % | -0.1 % | -0.1 % |
Calcolo: base settimanale
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.