Carmignac Investissement E EUR Acc | -8.4 % | -0.6 % | -12.6 % | +0.3 % | +25.0 % | +51.3 % | +45.7 % |
Indice di Riferimento | -9.3 % | -4.1 % | -11.9 % | +5.2 % | +24.4 % | +78.0 % | +125.5 % |
Media della categoria | -7.7 % | -8.8 % | -7.7 % | +0.4 % | +13.4 % | +71.7 % | +104.0 % |
Classificazione (quartile) | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 |
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Fondo | +15.5 % | +16.1 % | +15.6 % |
Volatilità dell'Indice di Riferimento | +14.6 % | +13.8 % | +15.4 % |
Calcolo: base settimanale
Indice di Sharpe | +0.3 % | +0.5 % | +0.2 % |
Beta | +1.0 % | +1.1 % | +0.9 % |
Alfa | 0.0 % | 0.0 % | -0.1 % |
Calcolo: base settimanale