Carmignac Portfolio Grande Europe FW GBP Acc | -0.5 % | +2.7 % | -8.8 % | -0.1 % | +18.4 % | - | - |
Indice di Riferimento | +8.1 % | +0.9 % | +0.4 % | +6.8 % | +28.4 % | - | - |
Media della categoria | +1.8 % | +1.4 % | -5.6 % | -2.3 % | +11.9 % | - | - |
Classificazione (quartile) | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - |
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Fondo | +14.1 % | +16.0 % | +17.2 % |
Volatilità dell'Indice di Riferimento | +13.3 % | +13.3 % | +14.5 % |
Calcolo: base settimanale
Indice di Sharpe | -0.2 % | +0.2 % | +0.2 % |
Beta | +0.9 % | +1.1 % | +1.1 % |
Alfa | -0.1 % | -0.1 % | -0.1 % |
Calcolo: base settimanale
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.