Carmignac Portfolio Grandchildren F EUR Acc | -9.5 % | -2.3 % | -12.9 % | -1.4 % | +24.9 % | +64.7 % | - |
Indice di Riferimento | -9.7 % | -4.1 % | -12.5 % | +5.5 % | +27.1 % | +85.1 % | - |
Media della categoria | -7.7 % | -8.8 % | -7.7 % | +0.4 % | +13.4 % | +71.7 % | - |
Classificazione (quartile) | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | - |
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Fondo | +16.5 % | +16.1 % | +17.6 % |
Volatilità dell'Indice di Riferimento | +15.3 % | +14.4 % | +16.7 % |
Calcolo: base settimanale
Indice di Sharpe | +0.3 % | +0.6 % | +0.6 % |
Beta | +1.0 % | +1.0 % | +1.0 % |
Alfa | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
Calcolo: base settimanale
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.