VaR

O Valor em Risco (Value at Risk, VaR) representa a perda potencial máxima de um investidor no valor de uma carteira de ativos financeiros, com base num período de detenção (20 dias) e num intervalo de confiança (99%). Esta perda potencial é expressa em percentagem do total de ativos da carteira. É calculada com base numa amostra de dados históricos (durante um período de dois anos).