Strategie alternative

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus

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Panoramica delle prestazioni

Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus performance del fondo

Andamento del fondo e dell'indice (%) (base 100 - al netto delle commissioni)

Ultimo aggiornamento: 29 set 2025

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.

Scenari di performance

Ultimo aggiornamento: Ago 2025
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 3 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
6240 €
-37.60 %
7240 €
-10.21 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9460 €
-5.40 %
9270 €
-2.50 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9920 €
-0.80 %
9690 €
-1.04 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10560 €
+5.60 %
10670 €
+2.19 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 01/2020 e 01/2023.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 06/2021 e il giorno 06/2024.
The favorable scenario occurred for an investment between 07/2022 and 07/2025.
Fonte: Carmignac al 31 ago 2025.

Dati Principali (%)

Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).

Volatilità

Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025
Fondo +1.9 %-+1.8 %
Calcolo: base settimanale

Indicatori di performance

Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025
Indice di Sharpe +1.1 %-+0.6 %
Beta0.0 %-0.0 %
Alfa 0.0 %-0.0 %
Calcolo: base settimanale
Fonte: Carmignac al 29 ago 2025.

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