Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc | +7.6 % | +2.8 % | +11.9 % | +7.3 % | +49.0 % | +50.8 % | +30.4 % |
Indice di Riferimento | -0.8 % | +0.6 % | +1.6 % | +4.6 % | +25.5 % | +43.4 % | +94.5 % |
Media della categoria | +0.7 % | +0.4 % | +1.9 % | +3.9 % | +17.1 % | +22.7 % | +22.0 % |
Classificazione (quartile) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Fondo | +8.6 % | +10.2 % | +11.1 % |
Volatilità dell'Indice di Riferimento | +7.1 % | +7.1 % | +13.0 % |
Calcolo: base settimanale
Indice di Sharpe | +1.3 % | +0.7 % | +0.2 % |
Beta | +0.9 % | +1.0 % | +0.5 % |
Alfa | +0.1 % | 0.0 % | -0.1 % |
Calcolo: base settimanale
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.