Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F GBP Acc | +3.4 % | +1.7 % | +0.5 % | +0.9 % | +17.4 % | +19.4 % | +51.7 % |
Indice di Riferimento | +0.3 % | -0.5 % | -2.2 % | +2.7 % | +9.0 % | +18.3 % | +46.5 % |
Media della categoria | -1.7 % | -2.1 % | -4.2 % | +0.9 % | +4.1 % | +13.2 % | +25.2 % |
Classificazione (quartile) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Fondo | +8.8 % | +10.8 % | +10.6 % |
Volatilità dell'Indice di Riferimento | +8.1 % | +8.8 % | +11.0 % |
Calcolo: base settimanale
Indice di Sharpe | +0.3 % | +0.2 % | +0.3 % |
Beta | +0.9 % | +1.1 % | +0.8 % |
Alfa | +0.1 % | 0.0 % | 0.0 % |
Calcolo: base settimanale
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.